数字货币量化交易——币圈发家致富的捷径？

以“搬砖”为代表的“数字货币量化交易”在币圈一直是一个有些神秘的存在。很多人把量化交易当成是币圈发家致富的典型代表。是在币圈躺着赚钱的捷径之一。

今天我们将讨论量化交易。真的是捷径吗？

神秘的量化基金

自1980年代出现以来，量化投资基金在华尔街仍然是一股非常神秘的力量。

在美国数字货币怎么玩才能赚钱，募集量化基金的门槛非常高，只对少数合格投资者开放，其投资策略不会被披露。此外，量化基金经理一直是全球薪酬最高的职位之一，这让公众对量化投资领域充满好奇。

传奇詹姆斯西蒙斯（James Simons），可以说是量化投资的标杆。

通过将数学理论巧妙融入投资实战，西蒙斯成为投资界首屈一指的“模型先生”。从1989年到2009年的20年间，其运营的Medallion基金，实际平均年化收益率高达60%。

这样的表现比同期标普500指数的平均年回报率高出20多个百分点，即使与金融巨头索罗斯和股神巴菲特的交易表现相比，也相差甚远先。超过百分之十。

更难能可贵的是，即使在2008年次贷危机爆发的时候，该基金的投资回报率依然稳定在80%左右的惊人水平，在超级熊市中，这样的回报简直是难以想象的。其他类型的基金。

西蒙斯通过有效结合数学模型和投资策略逐渐走上神坛，也开创了他所承载的量化交易时代。

什么是量化交易？

价值投资和趋势投资（技术分析）是引领上个世纪的投资方法。随着计算机技术的发展，通过将先进的计算机技术与现有的投资方法相结合，产生了量化交易。投资这个新物种。

简单来说，量化投资就是借助计算机技术和数学模型实施投资策略的过程。因此也叫自动交易，其核心是用先进的数学模型代替人的主观判断。

从策略优化的角度来看，量化交易还可以从庞大的历史数据中，选择各种能够带来超额收益的“高概率”事件，制定投资策略。海量模型验证和固化这些规律和策略，然后严格执行固化的策略指导投资操作，从而获得持续、稳定和高于平均水平的回报。

通俗地说，量化交易的两个必要步骤是：

1、为量化交易或交易触发条件开发数学模型；

2、严格按照数学模型或交易条件，程序会自动执行买卖操作。

量化交易的优势

相对于人工检查行情、做出判断、然后进行交易的操作，量化交易堪称“黑科技”。 ”。

一方面，量化交易大大降低了投资者情绪波动的影响，有效防止投资者在市场极度狂热或悲观时做出非理性的投资决策。

我们常说，好的投资行为往往是反人类的，需要克服“贪婪”和“恐惧”这两个人性的弱点。

由模型和程序做出决策的量化交易可以很好地做到这一点，无条件地执行预先确定的指标，并且在满足条件时不时地不带情绪地买卖，让投资更有纪律。

另一方面，程序的自动操作比人工操作更准确、及时、高效，也更能抓住稍纵即逝的投资机会。

相对于股票市场，虽然货币市场的交易深度不如股票市场，但其7*24小时不间断的市场和众多不同的交易平台为量化投资提供了更多的套利机会。

数字货币量化投资的操作方法

数字货币量化交易的操作按照风险程度大致可以分为无风险套利和趋势套利两种。

无风险套利操作风险低但收益有限，且随着竞争的加剧，获利的难度越来越大。

利用价差在不同交易所之间搬砖、流动性较好代币的三角套利、市场价差较大时的市场套利、期货套期保值套利等分为无风险套利。

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由于量化竞争的加剧，无风险套利的空间越来越小，需要高频交易才能获得更好的收益。如果利润太低，无法弥补量化交易本身的费用和成本，也可能造成投资损失。

另一种是风险趋势套利策略。

需要一套完整的数据收集和分析策略，才能有效判断市场趋势变化，进而进行买卖操作。这对量化策略本身有比较高的要求，属于量化策略中的高难度玩法。在承担风险的同时，也有机会获得更高的回报，但这种趋势套利策略并不能保证每一次操作都是正确且有利可图的。是的，如果能大概率做对的话，已经是可行的交易策略了。

最简单的搬砖套利

具体的套利策略需要花很多篇幅来谈。例子。

在币圈，尤其是早期，能赚钱的不仅仅是低买高卖。由于交易所数量众多，扩展了一种套利方式——平台移动。

假设A平台1 BTC=5000 USDT，B平台1 BTC=5080 USDT，即两个交易平台存在价格差异。如果差价大于您的交易手续费，那么您有理由立即在A平台以较低的价格买入币，同时在B平台以较高的价格卖出等量的币，从而获得在硬币数量保持不变的情况下从点差中获利。

定量移动积木是一个简单且重复的过程。它不需要您对硬币或持有多长时间有深入的了解。唯一需要控制的就是每笔交易交易所之间的时间差，计算交易成本，然后快速买入，快速易手。

与人工操作相比，使用软件程序操作搬砖优势明显，可以自动判断和掌握稍纵即逝的搬砖机会。

搬砖只是最简单、最容易理解的量化交易形式。前两年，即使是搬砖也能获得不错的回报，但随着竞争的加剧，搬砖套利变得更加困难。越来越高了，空间越来越小了，甚至用quant程序来操作，收益也减少了很多。

此外，还有更多不同难度和复杂程度的策略，并且它们在不断发展和变化。以后有机会小姐会给你分析。

“黑科技”吸引机构资金涌入

可以说，优秀策略的量化交易相当于币圈的“黑科技”，对于普通投资者来说也是一次降维打击，自然会吸引众多机构和大佬的加入。

据悉，美国华尔街最大的对冲基金和信托基金正在考虑进军数字货币市场。

最近也有P2P公司处于风口浪尖，大部分P2P公司都面临挤兑。 .

因此，一些P2P公司抱着赌博的心态，将平台资金押在了数字货币市场上。为缓解危机，一旦赌输，项目将彻底崩溃。近期，一些量化团队表示，他们从P2P平台获得了数亿到数十亿的资金，这些资金总额甚至可能达到数百亿。

除了在量化交易领域占据主要份额的投资机构外数字货币怎么玩才能赚钱，大量散户也在涌入该领域。

比如前段时间的分红交易所，只要面对上面的交易量，我们就可以获得大量的交易分红。虽然这只是量化交易中最简单的应用，但也让用软件刷单的人尝到了很多甜头。

量化交易并不意味着稳赚不赔

如果有人告诉你，有一种投资方式，可以稳赚不赔，基本可以打上“骗子”两个字，果断封杀。

原因很简单。没有太多的投资方法可以确保你能赚钱。即使有，也没有人会主动告诉你。会主动告诉你的投资方式，大多是收益和风险相等，甚至风险大于收益，比如P2P。

热衷于尝试新鲜事物的人，往往能在币圈获得更好的收益，所以很多人都有危机感，害怕在面对新鲜事物时被甩在后面。一些销售策略软件的个人或公司自然也看到了这一点，将一些过时或不优秀的策略卖给了新手小白。

量化策略的局限性

老韭菜都知道币圈变化太快了。再好的投资策略，也是时间敏感的。即使是昨天赚了很多钱的投资方式，今天也可能会让你损失很多。

此功能也适用于量化投资。

当一个非常有效的量化策略被多人同时使用时，效果会大打折扣。

也正因如此，华尔街量化基金的投资策略是最高级别的保密。为了不让量化策略被泄露，掌握策略的量化基金经理一直持有全球最高年薪。

所以，你应该知道，业内已经披露的量化策略，大部分都是过时或低收益的策略。

此外，所有量化策略都有自己的长处和短处。

例如，一些策略更适合相对稳定的市场条件。当市场剧烈波动时，收益将大幅减少，甚至出现巨额亏损。

在牛市中表现良好的策略可能会在熊市中成为糟糕的策略并造成巨大损失。

有些套利策略可以用少量的资金取得不错的收益，但当资金规模增大时，交易深度不能满足策略需要，收益比例也会大幅降低，无法进行大额套利金额。资金运作。

在一些趋势套利策略中，资金量越大，越能发挥优势，创造更高的收益。

可以看出，在不同环境中应用的策略的复杂性和可变性是非常强的。即使是近期表现良好的量化策略，我们也不敢断定它在未来仍会是一个优秀的策略。

另外，币圈量化交易策略的目标大多是为了赚更多的币。数字货币的价格波动很大。如果不是“币本位”思维，一个策略成功的增加了你的币数，但此时币价可能已经减半，投资相比法币还是会蒙受损失。

说到底，量化交易并不能保证你一定的利润。无论何时你想赚钱，你的认知和分析能力都必须发挥决定性作用。

量化交易领域的竞争

目前，量化交易领域的竞争已经非常激烈，量化交易的算法也在不断的升级和优化。逐渐演变成各种复杂套利策略的综合应用。

很多量化团队会声称自己的产品具有保证收益、无损失风险、智能对冲等多重功能。优势。

目前国内的量化团队越来越多，小到一两个人的组合，大到在量化领域有扎实基础的专业机构。在他们的平台上管理交易以实现更高的费用收益。随着竞争，投资者的门槛越来越低，甚至听说几百元的资金可以参与量化交易。

在华尔街，量化基金被定义为高风险投资类别。投资人的门槛一直都很高，资产量和风险承受能力都必须达到一定的要求才能参与。

生态角度的量化团队

在币圈生态中，量化团队已经成为越来越重要的一环，无论是项目方还是交易所，TOKEN FUND还是市值管理团队，都少不了量化团队的存在。

部分量化团队的定位是帮助项目方绘制完美的K线图，稳定币价走势，营造合理的交易热情，塑造投资者信心，减少市场波动引起的投资者恐慌。

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部分团队更有可能通过项目交易、配对或高频交易套利来赚取交易费或挖矿红利。

同时，也有一些团队，勾结项目方，操纵币价，抢韭菜，谋取血腥的超高利润，“割韭菜”才是他们真正的主业。

实力不同的队伍也会在同一个市场上展开激烈的竞争，甚至是正面交锋。在这样的竞争中，由于资金量和战略能力的落后，实力不足的量化团队会被强者收割。

散户很难参与

尽管每个量化团队都在吹捧他们的盈利能力，但量化基金似乎是一个轻松赚钱的好机会。但实际上，也有很多失败的量化团队悄然诞生、消失、消失，并不是每一个团队都能自由自在地生活。

曾经有一段时间，简单的策略可以赚取很多利润，但那已经是过去了。随着传统金融机构逐步进入数字货币量化市场，量化策略的难度也在快速上升。

一般情况下，公开策略会降低自身收益，所以好的策略不会轻易被泄露。至于那些已经披露的策略，基本上都是失去盈利能力的策略。或者可以赚取一点利润，但是策略的售价会吃掉大部分收益，风险由买方承担。

行情好的时候，量化策略的回报一般低于持币的回报。行情不好的时候，除了控制仓位，进行适当的波动，通过量化策略增加持币数量也是一个不错的方法。

总的来说，量化投资有很多优势，但仍属于技术门槛高、难以跨越的阶段。普通投资者参与其中并从中获利并非易事。能力要求高。

量化交易也是币圈的一个缩影，28效应，少数人赚大钱，更多人在苦苦挣扎。

作为量化团队，要想成为该领域的掠食者，不仅要有复杂的止损策略和更丰富的套利手段，还要有雄厚的资本，力求参与顶层设计规则。成为本场比赛的庄家，否则随时都有被砍的可能。

作为普通投资者，也要看到量化领域的风险，不要盲目投身。

在目前的投资环境下，当看到“投机”的机会嗖嗖嗖嗖过去时，促使大家行动的不仅仅是渴望，而是焦虑甚至恐惧：“不要尝试”。试试看，落伍了怎么办？”

在之前的FOMO3D、RAM等投机机会中，大部分人一开始看不懂就不敢上车，懂了才上车。错过了最佳时机，结果是风险大于收益。

在熊市中，无论是普通投资者还是行业领袖，任何人都很难找到真正的捷径。